PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLB.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLB.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

TCLB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCLB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность FTSE Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TCLB.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLB.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		0.65%-3.46%-1.09%6.70%-18.75%-7.23%10.77%-1.73%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCLB.TO показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%.

TCLB.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-3.43%
С начала года
0.65%
6 месяцев
-1.99%
1 год
-5.28%
3 года*
-0.42%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TCLB.TO:
TCLB.TO с XSTB.TOTCLB.TO с VSB.TOTCLB.TO с ZCS.TOTCLB.TO с ZSB.TOTCLB.TO с CORE.TOTCLB.TO с TCSH.TOTCLB.TO с TDB.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий TCLB.TO и ZAG.TO

TCLB.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TCLB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLB.TO
Ранг доходности на риск TCLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLB.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLB.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.12

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.19

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.02

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.30

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

0.60

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLB.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLB.TO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLB.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLB.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.44

-0.46

Корреляция

Корреляция между TCLB.TO и ZAG.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLB.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность TCLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLB.TO
TD Canadian Long Term Federal Bond ETF		3.31%3.25%2.94%2.33%1.48%0.16%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TCLB.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка TCLB.TO за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLB.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLB.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-18.03%

-69.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-2.84%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.33%

-15.77%

-69.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-2.71%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.80%

-3.56%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.41%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLB.TO и ZAG.TO

TD Canadian Long Term Federal Bond ETF (TCLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TCLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLB.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.90%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.96%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

4.65%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

255.06%

6.53%

+248.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

241.75%

7.09%

+234.66%