PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.40%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TFIAXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий TCGAX и MAANX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

4.58

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.16

+0.14

Корреляция

Корреляция между TCGAX и MAANX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и MAANX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и MAANX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-29.21%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-10.72%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-22.63%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.86%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.72%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.81%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и MAANX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.39%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

8.48%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

15.67%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

16.35%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

385.82%

-377.53%