PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCC4.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCC4.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCC4.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - TCC4.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, TCC4.DE returned -0.05%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCC4.DE charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности TCC4.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCC4.DE показывает доходность 0.56%, а JREB.DE немного выше – 0.57%.

TCC4.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.18%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
0.71%

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCC4.DE и JREB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCC4.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR		0.56%2.94%4.15%7.08%-13.31%-1.58%2.57%5.49%0.19%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%6.17%0.12%

Correlation

The correlation between TCC4.DE and JREB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between TCC4.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с TCC4.DE:
TCC4.DE с A4H8.DETCC4.DE с QDVL.DETCC4.DE с IB26.DETCC4.DE с SPPS.DETCC4.DE с AUM5.DETCC4.DE с LCVB.DETCC4.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

TCC4.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCC4.DE
Ранг доходности на риск TCC4.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCC4.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCC4.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCC4.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCC4.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCC4.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.63

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.96

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.71

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

2.52

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCC4.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCC4.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCC4.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCC4.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TCC4.DE и JREB.DE

Максимальная просадка TCC4.DE за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCC4.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCC4.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-17.22%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.83%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.83%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.22%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.76%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.02%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TCC4.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF 2 EUR (TCC4.DE) составляет 1.02%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что TCC4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCC4.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.85%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.17%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

4.39%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

4.96%

+0.35%

Сравнение комиссий TCC4.DE и JREB.DE

TCC4.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCC4.DE и JREB.DE

Ни TCC4.DE, ни JREB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TCC4.DE and JREB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for TCC4.DE.

TCC4.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.16% for TCC4.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCC4.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор