Сравнение TBXU с NTSD
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 0.37% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between TBXU and NTSD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TBXU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.59 | -2.97 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и NTSD
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -5.20% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -3.72% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -0.88% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 25.41% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 25.41% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 25.41% | +15.97% |
Сравнение комиссий TBXU и NTSD
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и NTSD
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and NTSD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор