Сравнение TBNK.TO с ZDIV.TO
TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds - TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR) while ZDIV.TO tracks the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TBNK.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBNK.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 24.34%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 18.82% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 16.24% |
Correlation
The correlation between TBNK.TO and ZDIV.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
ZDIV.TO
Сравнение TBNK.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBNK.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBNK.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 6.01 | -3.65 |
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBNK.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -2.60% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.49% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.01% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.01% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 10.01% | +2.85% |
Сравнение комиссий TBNK.TO и ZDIV.TO
TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.41% | 2.89% | 4.03% | 3.10% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBNK.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for TBNK.TO.
TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR), while ZDIV.TO tracks MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.28% for TBNK.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор