Сравнение TBNK.TO с VGG.TO
TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both Dividend funds - TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR) while VGG.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TBNK.TO returned 33.34%/yr vs 17.51%/yr for VGG.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TBNK.TO charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности TBNK.TO и VGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBNK.TO показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 9.09%.
TBNK.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 24.64%
- 1 год
- 61.30%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам TBNK.TO и VGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 21.29% | 44.62% | 20.33% | 7.34% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.09% | 8.61% | 26.49% | 7.36% |
Correlation
The correlation between TBNK.TO and VGG.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between TBNK.TO and VGG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TBNK.TO и VGG.TO
Секторы
TBNK.TO
VGG.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TBNK.TO
VGG.TO
Сырьевые материалы
TBNK.TO
-
VGG.TO
Коммуникационные услуги
TBNK.TO
-
VGG.TO
Потребительский циклический сектор
TBNK.TO
-
VGG.TO
Потребительский защитный сектор
TBNK.TO
-
VGG.TO
Энергетика
TBNK.TO
-
VGG.TO
Здравоохранение
TBNK.TO
-
VGG.TO
Промышленность
TBNK.TO
-
VGG.TO
Недвижимость
TBNK.TO
-
VGG.TO
-
Технологии
TBNK.TO
-
VGG.TO
Коммунальные услуги
TBNK.TO
-
VGG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBNK.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск
TBNK.TO
VGG.TO
Сравнение TBNK.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBNK.TO | VGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.37 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 3.05 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 11.36 | +21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBNK.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84 | 2.11 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 0.98 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок TBNK.TO и VGG.TO
Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и VGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBNK.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -24.58% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.07% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -15.56% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.93% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBNK.TO и VGG.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBNK.TO | VGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.50% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 7.87% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.22% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 12.63% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 14.97% | -2.11% |
Сравнение комиссий TBNK.TO и VGG.TO
TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGG.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBNK.TO и VGG.TO
Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VGG.TO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.41% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
TBNK.TO and VGG.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBNK.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBNK.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for VGG.TO.
TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR), while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for TBNK.TO and 0.30% for VGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для TBNK.TO и VGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор