PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

TBNK.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и BANK.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

2.96

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

3.69

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

3.93

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

16.11

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.96

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.85

+1.16

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и BANK.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и BANK.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-29.03%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.61%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.15%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.59%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) составляет 6.12%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

6.55%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.76%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

13.86%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.70%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

15.70%

-3.04%