PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и PDDDX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%26.34%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIRMXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий TBLYX и PDDDX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.03

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

8.88

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между TBLYX и PDDDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и PDDDX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и PDDDX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-18.88%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-5.29%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.60%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.06%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.09%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и PDDDX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.43%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

3.72%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

6.65%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.75%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

11.45%

+1.69%