Сравнение TBLL с XLI
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs 12.93%/yr for XLI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%.
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам TBLL и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.55% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 13.90% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 21.98% |
Correlation
The correlation between TBLL and XLI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | -0.06 |
The correlation between TBLL and XLI shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TBLL и XLI
Секторы
TBLL
XLI
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TBLL
XLI
-
Сырьевые материалы
TBLL
-
XLI
-
Коммуникационные услуги
TBLL
-
XLI
-
Потребительский циклический сектор
TBLL
-
XLI
Потребительский защитный сектор
TBLL
-
XLI
-
Энергетика
TBLL
-
XLI
-
Здравоохранение
TBLL
-
XLI
-
Промышленность
TBLL
-
XLI
Недвижимость
TBLL
-
XLI
-
Технологии
TBLL
-
XLI
Коммунальные услуги
TBLL
-
XLI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. XLI — Ранг доходности на риск
TBLL
XLI
Сравнение TBLL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +215.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.67 | 1.26 | +101.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 415.79 | 1.98 | +413.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,524.23 | 7.82 | +3,516.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и XLI
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -62.26% | +61.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -12.21% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -18.49% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -21.64% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -9.20% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.09% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и XLI
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 6.22% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 13.59% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 16.17% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 17.55% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 20.04% | -19.48% |
Сравнение комиссий TBLL и XLI
И TBLL, и XLI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и XLI
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XLI в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.16% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and XLI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.22%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs XLI's -62.26%.
On 5-year performance, XLI leads with 12.93% vs 3.38% for TBLL. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLI has performed better with a 12.93% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL and XLI have the same expense ratio: 0.08% per year.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.16% for XLI.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while XLI is Industrials Equities. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор