Сравнение TBLL с VGUS
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds - TBLL tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while VGUS tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TBLL returned 3.93% vs 3.95% for VGUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 1.43%, а VGUS немного выше – 1.44%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLL и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.43% | 3.74% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.44% | 3.77% |
Correlation
The correlation between TBLL and VGUS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. VGUS — Ранг доходности на риск
TBLL
VGUS
Сравнение TBLL c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +183.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.92 | 10.91 | +92.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 416.84 | 54.56 | +362.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,533.11 | 414.20 | +3,118.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94 | 12.10 | +8.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 11.72 | -7.47 |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и VGUS
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.00% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и VGUS
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.11% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.18% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 0.33% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 0.34% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.34% | +0.22% |
Сравнение комиссий TBLL и VGUS
TBLL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и VGUS
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and VGUS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGUS has higher volatility (0.11%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.95% vs 3.93% for TBLL. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.95% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for TBLL.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.61% for VGUS.
TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.07% for VGUS.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 12.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор