Сравнение TBLL с BILS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 0.83%, а BILS немного ниже – 0.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILS равному 16.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLL и BILS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью BILS в 3.90%

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и BILS.

Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.