Сравнение TBLKX с FRHMX
TBLKX (T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBLKX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBLKX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLKX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | 11.48% | 19.98% | 14.79% | 20.88% | -18.12% | 4.14% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TBLKX and FRHMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between TBLKX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
TBLKX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBLKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLKX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLKX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLKX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLKX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | — | — |
Сравнение комиссий TBLKX и FRHMX
И TBLKX, и FRHMX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLKX и FRHMX
Дивидендная доходность TBLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | 2.24% | 2.50% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLKX and FRHMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TBLKX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор