Сравнение TBLKX с FCQTX
TBLKX (T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLKX returned 18.21%/yr vs 18.85%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TBLKX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности TBLKX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLKX показывает доходность 9.43%, а FCQTX немного ниже – 9.32%.
TBLKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLKX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | 9.43% | 19.98% | 14.79% | 20.88% | -18.12% | 4.14% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 9.32% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 4.21% |
Correlation
The correlation between TBLKX and FCQTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between TBLKX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLKX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
TBLKX
FCQTX
Сравнение TBLKX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLKX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.18 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.68 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLKX и FCQTX
Максимальная просадка TBLKX за все время составила -26.34%, примерно равная максимальной просадке FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLKX и FCQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLKX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.34% | -27.34% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -9.83% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -15.53% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.74% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -5.84% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLKX и FCQTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund (TBLKX) составляет 4.99%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TBLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLKX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.68% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.95% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.88% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 15.12% | +0.24% |
Сравнение комиссий TBLKX и FCQTX
TBLKX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLKX и FCQTX
Дивидендная доходность TBLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FCQTX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.27% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% |
TBLKX T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund | 2.29% | 2.50% | 2.01% | 1.95% | 1.96% | 2.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TBLKX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCQTX has higher volatility (5.42%) compared to TBLKX (4.99%). In terms of maximum drawdown, TBLKX dropped -26.34% vs FCQTX's -27.34%.
TBLKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLKX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор