PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLJX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLJX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

TBLJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLJX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLJX и FRQKX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		-0.97%18.81%13.87%20.14%-17.93%3.89%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, TBLJX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

TBLJX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.45%
1 год
17.33%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с TBLJX:
TBLJX с VOOTBLJX с TRRDXTBLJX с PDAHXTBLJX с PRSCXTBLJX с FRAMXTBLJX с FRKMXTBLJX с PPLIX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий TBLJX и FRQKX

TBLJX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund

Доходность на риск

TBLJX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLJX
Ранг доходности на риск TBLJX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLJX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLJX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLJX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLJX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLJX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLJXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.73

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.42

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.37

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.37

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLJX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLJX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FRQKX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLJX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLJXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между TBLJX и FRQKX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLJX и FRQKX

Дивидендная доходность TBLJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
TBLJX
T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund		2.60%2.58%2.05%2.19%1.97%2.17%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TBLJX и FRQKX

Максимальная просадка TBLJX за все время составила -25.86%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLJX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLJXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.86%

-16.97%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.42%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.45%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.95%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLJX и FRQKX

T. Rowe Price Retirement Blend 2040 Fund (TBLJX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLJXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.14%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.96%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

4.67%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

5.53%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

5.77%

+8.76%