PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLGX с SSFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLGX (T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund) and SSFNX (State Street Target Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLGX returned 14.77%/yr vs 9.93%/yr for SSFNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBLGX charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for SSFNX.

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SSFNX с доходностью 5.58%.

TBLGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.42%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.77%
1 год
19.67%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSFNX

1 день
0.17%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
5.73%
1 год
13.09%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLGX и SSFNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		8.29%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		5.58%10.93%7.05%10.73%-12.21%0.82%

Correlation

The correlation between TBLGX and SSFNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between TBLGX and SSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FRIMXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUXTBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOO
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с TCLTXSSFNX с FHFAXSSFNX с PBRNXSSFNX с PLTHXSSFNX с SPYSSFNX с GMFZX

Доходность на риск

TBLGX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXSSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.00

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.41

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.73

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

16.97

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.00

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и SSFNX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и SSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLGXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-16.62%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-3.52%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-5.40%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-2.52%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.77%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и SSFNX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLGXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.41%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

3.53%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

4.38%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

6.58%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

6.57%

+4.81%

Сравнение комиссий TBLGX и SSFNX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и SSFNX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SSFNX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.61%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.65%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TBLGX and SSFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLGX has higher volatility (2.60%) compared to SSFNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TBLGX dropped -23.25% vs SSFNX's -16.62%.

SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLGX и SSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор