PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FXIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FXIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FXIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FXIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.09%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-0.35%15.89%9.50%15.10%-16.55%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.35%.

TBLGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.94%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXIFX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.25%
1 год
13.67%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUX
Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX

Сравнение комиссий TBLGX и FXIFX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

TBLGX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFXIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.98

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.94

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

8.44

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FXIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXIFX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FXIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFXIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FXIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FXIFX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FXIFX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.88%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.35%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FXIFX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, примерно равная максимальной просадке FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FXIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFXIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-23.90%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.42%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.13%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.63%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.71%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FXIFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFXIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.11%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.23%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

10.30%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

11.22%

+0.23%