PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBIL.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBIL.TO (Harvest Canadian T-Bill ETF) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, TBIL.TO returned 2.28% vs 5.72% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBIL.TO charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 2.88%.

TBIL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.10%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.83%2.60%9.21%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		2.88%-0.61%11.76%

Correlation

The correlation between TBIL.TO and ZUCM.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с NVHE.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMNY.TOTBIL.TO с HISU-U.TOTBIL.TO с CCAD.TOTBIL.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZDV.TOZUCM.TO с MNY.TO

Доходность на риск

TBIL.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.01
1.30

+6.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.26
1.79

+17.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.24

+2.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

57.46

1.56

+55.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

258.77

4.15

+254.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 8.01, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOZUCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01

1.30

+6.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.25

1.03

+4.22

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -5.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBIL.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-5.81%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.69%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-1.72%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.04%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBIL.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.75%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.23%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

4.43%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

5.34%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

5.34%

-4.26%

Сравнение комиссий TBIL.TO и ZUCM.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.27%2.57%8.81%0.00%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

TBIL.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for ZUCM.TO.

They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.00% for TBIL.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор