PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с CMNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с CMNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO).

TBIL.TO и CMNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и CMNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и CMNY.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CMNY.TO с доходностью 0.58%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

CI Money Market ETF CAD Series

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с CCOM.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с CGXF.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и CMNY.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CMNY.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOCMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

6.89

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

15.61

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

3.36

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

43.53

+16.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

175.90

+75.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. CMNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNY.TO равному 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и CMNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOCMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

6.89

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

3.72

+1.62

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и CMNY.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и CMNY.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CMNY.TO в 2.64%

TTM202520242023
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и CMNY.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и CMNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOCMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-0.83%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.06%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.05%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и CMNY.TO

Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) имеют волатильность 0.09% и 0.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOCMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.25%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.38%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

1.05%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

1.05%

+0.07%