PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

TBIL.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HHIC.TOTBIL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и ZMMK.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

10.09

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

25.74

-7.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

6.01

-2.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

86.98

-26.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

406.21

-154.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMMK.TO равному 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

10.09

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

10.36

-5.02

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и ZMMK.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-0.16%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.03%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и ZMMK.TO

Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.08%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.20%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

0.26%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

0.34%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

0.34%

+0.78%