Сравнение TBFC с SFTX
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 20.49%.
TBFC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.92% | 0.72% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 20.49% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TBFC and SFTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. SFTX — Ранг доходности на риск
TBFC
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFC c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и SFTX
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -12.75% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.49% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.68% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 22.79% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 22.79% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 22.79% | -15.51% |
Сравнение комиссий TBFC и SFTX
TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и SFTX
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and SFTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TBFC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Brinsmere and Horizon. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор