Сравнение TBFC с SFTX
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
TBFC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 5.77% | 0.50% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TBFC and SFTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов TBFC и SFTX
Секторы
TBFC
SFTX
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
TBFC
SFTX
Финансовые услуги
TBFC
SFTX
Промышленность
TBFC
SFTX
Здравоохранение
TBFC
SFTX
Потребительский циклический сектор
TBFC
SFTX
Энергетика
TBFC
SFTX
Потребительский защитный сектор
TBFC
SFTX
Коммуникационные услуги
TBFC
SFTX
Сырьевые материалы
TBFC
SFTX
Коммунальные услуги
TBFC
SFTX
Недвижимость
TBFC
SFTX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. SFTX — Ранг доходности на риск
TBFC
SFTX
Сравнение TBFC c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFC | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.61 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TBFC и SFTX
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -12.75% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.76% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 21.56% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 21.56% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 21.56% | -14.42% |
Сравнение комиссий TBFC и SFTX
TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и SFTX
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 2.93% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
TBFC and SFTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: Brinsmere and Horizon. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор