Сравнение TBDAX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции TBDAX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 17.19% против 13.33% соответственно.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и GXXIX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
TBDAX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
TBDAX
GXXIX
Сравнение TBDAX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.40 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.15 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и GXXIX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и GXXIX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -33.65% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -11.78% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -33.65% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -33.65% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -10.87% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -6.20% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.14% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и GXXIX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 5.20% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.27% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 16.73% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 27.78% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 23.72% | -1.29% |