Сравнение TBAL.TO с TQGD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO).
TBAL.TO и TQGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TBAL.TO и TQGD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TQGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 0.85% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
TQGD.TO TD Q Global Dividend ETF | 3.16% | 16.45% | 17.65% | 15.06% | 1.03% | 21.14% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TQGD.TO с доходностью 3.16%.
TBAL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
TQGD.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBAL.TO и TQGD.TO
TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TQGD.TO в 0.44%.
Доходность на риск
TBAL.TO vs. TQGD.TO — Ранг доходности на риск
TBAL.TO
TQGD.TO
Сравнение TBAL.TO c TQGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBAL.TO | TQGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.61 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.34 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 5.96 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBAL.TO | TQGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TBAL.TO и TQGD.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBAL.TO и TQGD.TO
Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TQGD.TO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% | 0.00% |
TQGD.TO TD Q Global Dividend ETF | 2.89% | 2.89% | 3.38% | 3.65% | 3.89% | 3.40% | 4.85% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TBAL.TO и TQGD.TO
Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TQGD.TO в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TQGD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBAL.TO | TQGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -30.22% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -12.80% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.52% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.90% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.96% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.87% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBAL.TO и TQGD.TO
TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) имеют волатильность 3.95% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBAL.TO | TQGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.99% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 7.72% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 14.81% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.00% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 14.76% | -5.80% |