Сравнение TAXT с BSMW
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
TAXT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.59% | 3.96% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TAXT and BSMW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. BSMW — Ранг доходности на риск
TAXT
BSMW
Сравнение TAXT c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.69 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и BSMW
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -7.57% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.00% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.72% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.00% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.00% | -2.47% |
Сравнение комиссий TAXT и BSMW
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и BSMW
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and BSMW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.54% for TAXT.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор