Сравнение TAXT с BSMV
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while BSMV tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMV.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и BSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у BSMV с доходностью 0.54%.
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.54%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и BSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.54% | 3.13% |
Correlation
The correlation between TAXT and BSMV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. BSMV — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMV
Сравнение TAXT c BSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | BSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и BSMV
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки BSMV в -20.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и BSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | BSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -20.68% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -5.56% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.31% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и BSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | BSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.42% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.63% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 5.63% | -3.14% |
Сравнение комиссий TAXT и BSMV
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и BSMV
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BSMV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and BSMV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMV.
BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.83% for TAXT.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.18% for BSMV.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и BSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор