Сравнение TAXS с TAXM
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both Municipal Bonds funds. TAXS is passively managed, while TAXM is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у TAXM с доходностью 1.26%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.26% | 3.98% |
Correlation
The correlation between TAXS and TAXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. TAXM — Ранг доходности на риск
TAXS
TAXM
Сравнение TAXS c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 1.15 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и TAXM
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -3.10% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.73% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.71% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и TAXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 2.67% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.55% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 3.55% | -2.55% |
Сравнение комиссий TAXS и TAXM
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и TAXM
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности TAXM в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and TAXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: Northern Trust and BondBloxx. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.35% for TAXM.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор