Сравнение TAXS с LDRC
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for LDRC.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и LDRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LDRC с доходностью 0.96%.
TAXS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и LDRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.03% | 1.22% |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.96% | 2.18% |
Correlation
The correlation between TAXS and LDRC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. LDRC — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRC
Сравнение TAXS c LDRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | LDRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и LDRC
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки LDRC в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и LDRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | LDRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.25% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и LDRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | LDRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99% | 2.24% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 2.48% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 2.48% | -1.49% |
Сравнение комиссий TAXS и LDRC
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LDRC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и LDRC
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности LDRC в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and LDRC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
LDRC has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while LDRC is Short-Term Bond. TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.10% for LDRC.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и LDRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор