Сравнение TAXS с EVSD
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. TAXS is passively managed, while EVSD is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 1.17%.
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 1.17% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TAXS and EVSD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. EVSD — Ранг доходности на риск
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVSD
Сравнение TAXS c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXS | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXS и EVSD
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -1.26% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.04% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и EVSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97% | 1.58% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.94% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.94% | -0.97% |
Сравнение комиссий TAXS и EVSD
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и EVSD
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and EVSD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.03% for TAXS.
TAXS is categorized as Municipal Bonds, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор