Сравнение TAXS с BSMW
TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index while BSMW tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TAXS charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности TAXS и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXS показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXS и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.93% |
Correlation
The correlation between TAXS and BSMW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXS vs. BSMW — Ранг доходности на риск
TAXS
BSMW
Сравнение TAXS c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXS | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 0.69 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TAXS и BSMW
Максимальная просадка TAXS за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXS и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXS | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -7.57% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.00% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXS и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXS | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00% | 2.81% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 5.00% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 5.00% | -4.00% |
Сравнение комиссий TAXS и BSMW
TAXS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BSMW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXS и BSMW
Дивидендная доходность TAXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXS and BSMW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.82% for TAXS.
TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for TAXS and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для TAXS и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор