PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXM с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXM с RVNU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXM is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past year, TAXM returned 6.62% vs 9.62% for RVNU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности TAXM и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 3.71%.

TAXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVNU

1 день
-0.04%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.08%
1 год
9.62%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXM и RVNU

2026 (YTD)2025
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		1.18%3.71%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.71%1.77%

Correlation

The correlation between TAXM and RVNU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between TAXM and RVNU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с TAXM:
TAXM с ZMUNTAXM с DBETAXM с BCITAXM с BILTAXM с OVMTAXM с DBCTAXM с COMB
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV

Доходность на риск

TAXM vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXM
Ранг доходности на риск TAXM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXM c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXMRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.89

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.83

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.92

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

11.69

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXM vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXM и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXMRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.39

+0.75

Просадки

Сравнение просадок TAXM и RVNU

Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXMRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.10%

-23.51%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.46%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.80%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-4.98%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXM и RVNU

Текущая волатильность для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) составляет 0.94%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что TAXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXMRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.41%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

5.12%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

7.19%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

7.27%

-3.71%

Сравнение комиссий TAXM и RVNU

TAXM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXM и RVNU

Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RVNU в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.52%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%
TAXM
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents		3.29%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXM and RVNU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.42%) compared to TAXM (0.94%). In terms of maximum drawdown, TAXM dropped -3.10% vs RVNU's -23.51%.

On 1-year performance, RVNU leads with 9.62% vs 6.62% for TAXM. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVNU has performed better with a 9.62% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.

RVNU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.29% for TAXM.

They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.15% for RVNU.

TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXM и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор