Сравнение TAXI с CATF
TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXI is passively managed, while CATF is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXI charges 0.05%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности TAXI и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXI показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 2.03%.
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXI и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 2.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TAXI and CATF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXI vs. CATF — Ранг доходности на риск
TAXI
CATF
Сравнение TAXI c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXI | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.80 | +2.15 |
Просадки
Сравнение просадок TAXI и CATF
Максимальная просадка TAXI за все время составила -2.23%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXI и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXI | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.23% | -4.83% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.47% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.27% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXI и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXI | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.14% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.32% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.32% | -2.42% |
Сравнение комиссий TAXI и CATF
TAXI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXI и CATF
Дивидендная доходность TAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CATF в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.40% | 1.32% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXI and CATF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: Northern Trust and American Century. Their fees differ too: 0.05% for TAXI and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для TAXI и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор