Сравнение TAXI с CALI
TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index while CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index. Both are passively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TAXI charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности TAXI и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXI показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 1.23%.
TAXI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.72%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.92M | $5.35M | $5.39M | |
| $983.99K | $709.62K | $893.42K |
Сравнение доходности по годам TAXI и CALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.30% | 3.35% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.23% | 0.96% |
Correlation
The correlation between TAXI and CALI is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXI vs. CALI — Ранг доходности на риск
TAXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение TAXI c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXI | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXI и CALI
Максимальная просадка TAXI за все время составила -2.23%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXI и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXI | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.23% | -0.78% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.08% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXI и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXI | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.72% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.08% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.08% | +0.87% |
Сравнение комиссий TAXI и CALI
TAXI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXI и CALI
Дивидендная доходность TAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CALI в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.53% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.50% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXI and CALI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for CALI.
CALI has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.50% for TAXI.
TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index, while CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TAXI and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для TAXI и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор