PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с FSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с FSAKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TANDX returned -15.45% vs 18.45% for FSAKX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.28%/yr for FSAKX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и FSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у FSAKX с доходностью 9.66%.

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-15.45%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

FSAKX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.11%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и FSAKX

2026 (YTD)20252024
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.30%3.67%6.73%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		9.66%11.58%13.73%

Correlation

The correlation between TANDX and FSAKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX
Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с FSKAXFSAKX с IVVFSAKX с SPYFSAKX с RCKSXFSAKX с FGJEXFSAKX с SGOIX

Доходность на риск

TANDX vs. FSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c FSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXFSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.70

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
2.33

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.31

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.80

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

11.21

-13.11

TANDX vs. FSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа FSAKX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и FSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и FSAKX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки FSAKX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXFSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-19.58%

-74.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-8.97%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-2.15%

-91.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-2.66%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.15%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и FSAKX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.35%, в то время как у Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXFSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.11%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

11.18%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

14.80%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

20.00%

+576.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

494.64%

20.00%

+474.64%

Сравнение комиссий TANDX и FSAKX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FSAKX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и FSAKX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FSAKX в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.76%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.12%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and FSAKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAKX has higher volatility (5.11%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs FSAKX's -19.58%.

FSAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и FSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор