Сравнение TANDX с FGJEX
TANDX (Castle Tandem Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TANDX returned -16.12% vs 22.68% for FGJEX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 6.93%.
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
FGJEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 1.28% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 6.93% | 24.15% |
Correlation
The correlation between TANDX and FGJEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TANDX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
TANDX
FGJEX
Сравнение TANDX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.73 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.34 | 11.46 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.76 | 2.14 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.73 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и FGJEX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -8.32% | -85.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -8.32% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -0.70% | -93.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -1.06% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.98% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и FGJEX
Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.96% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 10.67% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 595.57% | 10.85% | +584.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 496.41% | 10.85% | +485.56% |
Сравнение комиссий TANDX и FGJEX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и FGJEX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности FGJEX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.24% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and FGJEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (2.53%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.96% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор