PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TAIBX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.72% против 0.55% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с CFBNXDUTMX с MPBFXDUTMX с DPIGXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с ETIRXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий TAIBX и DUTMX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.63

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.94

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

2.41

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.37

+0.66

Корреляция

Корреляция между TAIBX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и DUTMX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и DUTMX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-30.53%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-5.08%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-30.53%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-30.53%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-15.18%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.85%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и DUTMX

Текущая волатильность для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) составляет 1.62%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.62%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.59%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

8.86%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

7.06%

-2.04%