PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAI3.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAI3.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE).

TAI3.DE и DBPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TAI3.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAI3.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		24.29%23.95%21.86%34.00%-8.42%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%53.27%44.01%-15.49%

Доходность по периодам

С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у DBPG.DE с доходностью -8.58%.

TAI3.DE

1 день
-6.62%
1 месяц
-3.30%
С начала года
24.29%
6 месяцев
27.54%
1 год
119.33%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с IGOG.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с EXUS.DE

Сравнение комиссий TAI3.DE и DBPG.DE

TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

TAI3.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAI3.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAI3.DEDBPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.51

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.99

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

1.34

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.38

3.24

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAI3.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAI3.DE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DBPG.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAI3.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAI3.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.51

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между TAI3.DE и DBPG.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAI3.DE и DBPG.DE

Ни TAI3.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TAI3.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и DBPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TAI3.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-59.28%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.61%

-23.87%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-20.27%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-9.21%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

9.90%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TAI3.DE и DBPG.DE

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAI3.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

7.90%

+17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.26%

27.23%

+23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.41%

38.78%

+41.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.33%

31.67%

+36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.33%

32.24%

+36.09%