PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).

DBPG.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.58%13.51%31.52%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		2.93%17.80%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.

DBPG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.76%
3 года*
27.14%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.23%

EXUS.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.93%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHFEXUS.DE с ACWI

Сравнение комиссий DBPG.DE и EXUS.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

DBPG.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEEXUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.18

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.60

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.46

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

10.08

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.24

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и EXUS.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и EXUS.DE

Ни DBPG.DE, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и EXUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-16.21%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.87%

-9.28%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.27%

-5.07%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-1.79%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

2.12%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и EXUS.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

5.78%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

9.32%

+17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

14.88%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

13.27%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

13.27%

+18.97%