Сравнение TAI3.DE с 18MF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).
TAI3.DE и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAI3.DE и 18MF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAI3.DE и 18MF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAI3.DE Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities | 24.29% | 23.95% | 21.86% | 34.00% | -8.42% |
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | -7.00% | 1.66% | 64.13% | 43.13% | -21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TAI3.DE показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью -7.00%.
TAI3.DE
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 119.33%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
18MF.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 22.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAI3.DE и 18MF.DE
TAI3.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 18MF.DE в 0.50%.
Доходность на риск
TAI3.DE vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск
TAI3.DE
18MF.DE
Сравнение TAI3.DE c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAI3.DE | 18MF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.40 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.76 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.86 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 6.01 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAI3.DE | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.40 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TAI3.DE и 18MF.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAI3.DE и 18MF.DE
Ни TAI3.DE, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TAI3.DE и 18MF.DE
Максимальная просадка TAI3.DE за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAI3.DE и 18MF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAI3.DE | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -59.67% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.61% | -16.80% | -22.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.35% | -12.28% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -9.99% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 4.63% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAI3.DE и 18MF.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TAI3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAI3.DE | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 7.39% | +18.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.26% | 17.46% | +32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | 34.36% | +46.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.33% | 30.95% | +37.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.33% | 32.57% | +35.76% |