Сравнение TAFTX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.54% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и NRK
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
TAFTX vs. NRK — Ранг доходности на риск
TAFTX
NRK
Сравнение TAFTX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.96 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.62 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.29 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и NRK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и NRK
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и NRK
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -40.18% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -7.55% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -31.06% | +16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -31.06% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.91% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -8.22% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.33% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и NRK
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 3.50% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.50% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 8.54% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.76% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 10.28% | -6.38% |