Сравнение TAFTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.97% против 3.34% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и NQP
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
TAFTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
TAFTX
NQP
Сравнение TAFTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.50 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.27 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.27 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.94 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.50 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.41 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и NQP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и NQP
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и NQP
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -41.87% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -4.63% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -32.41% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -32.41% | +17.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.68% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -6.93% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.69% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и NQP
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) составляет 1.18%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.13% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 5.32% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 9.22% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 9.80% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 10.85% | -6.95% |