Сравнение TAFTX с BATVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и BATVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и BATVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 0.97% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и BATVX
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.
Доходность на риск
TAFTX vs. BATVX — Ранг доходности на риск
TAFTX
BATVX
Сравнение TAFTX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | BATVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.40 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.40 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.29 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и BATVX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и BATVX
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности BATVX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и BATVX
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и BATVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -0.20% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | 0.00% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.03% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.00% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и BATVX
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.00% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.51% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 0.76% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.62% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.62% | +3.28% |