Сравнение TAFI с MMMA
TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAFI charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности TAFI и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFI показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
TAFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFI и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.27% | 0.19% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between TAFI and MMMA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFI vs. MMMA — Ранг доходности на риск
TAFI
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAFI c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFI | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFI и MMMA
Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.00% | -2.79% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.55% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFI и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFI | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.01% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 4.01% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 4.01% | -2.04% |
Сравнение комиссий TAFI и MMMA
TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFI и MMMA
Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
TAFI and MMMA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and NYLI. Their fees differ too: 0.27% for TAFI and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для TAFI и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор