Сравнение TACAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TACAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | -1.19% | 3.05% | 2.32% | 7.28% | -9.13% | 2.32% | 3.70% | 7.71% | 0.43% | 6.11% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TACAX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
TACAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.96%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACAX и USMSX
TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
TACAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
TACAX
USMSX
Сравнение TACAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 3.75 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 6.76 | -6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.27 | -2.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 6.48 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 34.69 | -33.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.75 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 2.39 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TACAX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACAX и USMSX
Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | 3.86% | 4.64% | 3.09% | 2.40% | 2.93% | 3.04% | 2.86% | 4.16% | 3.51% | 3.48% | 3.64% | 3.66% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TACAX и USMSX
Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -2.09% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -0.40% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -2.03% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.30% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.22% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.07% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACAX и USMSX
John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.22% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 0.40% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 0.69% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 0.70% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 0.74% | +3.93% |