Сравнение TABD с BLUC
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - TABD is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TABD charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности TABD и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 9.26%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и BLUC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 9.26% | 0.65% |
Correlation
The correlation between TABD and BLUC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. BLUC — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUC
Сравнение TABD c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | BLUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и BLUC
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -10.69% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.32% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.69% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и BLUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 13.69% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 13.44% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 13.44% | -9.59% |
Сравнение комиссий TABD и BLUC
TABD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и BLUC
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BLUC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TABD and BLUC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for TABD.
TABD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.63% for BLUC.
TABD is categorized as Actively Managed, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 0.23% for BLUC.
Подберите оптимальное распределение для TABD и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор