Сравнение T3KE.DE с CSTA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE).
T3KE.DE и CSTA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности T3KE.DE и CSTA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам T3KE.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -5.69% | 5.72% | 19.73% | 46.51% | -42.00% | 16.96% | 44.19% | 10.15% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | -3.14% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, T3KE.DE показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью -3.14%.
T3KE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий T3KE.DE и CSTA.DE
T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Доходность на риск
T3KE.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
T3KE.DE
CSTA.DE
Сравнение T3KE.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T3KE.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.06 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.26 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.43 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 1.15 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T3KE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.06 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между T3KE.DE и CSTA.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3KE.DE и CSTA.DE
Ни T3KE.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок T3KE.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и CSTA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| T3KE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -40.24% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -14.91% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | -40.24% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -11.89% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -8.82% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.55% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3KE.DE и CSTA.DE
Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) составляет 6.71%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| T3KE.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.79% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 16.86% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 23.73% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 24.71% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.12% | +4.35% |