PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T1EU.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T1EU.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - T1EU.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, T1EU.DE returned 2.72%/yr vs 22.37%/yr for WDTE.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности T1EU.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у WDTE.DE с доходностью 11.43%.

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1EU.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.24%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		11.43%6.19%42.11%32.50%

Correlation

The correlation between T1EU.DE and WDTE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

T1EU.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1EU.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T1EU.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.97

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.41

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.29

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

3.10

+13.13

T1EU.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1EU.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE.DE равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1EU.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1EU.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T1EU.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-28.19%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-15.79%

+15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-28.19%

+27.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-9.24%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-5.06%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

6.55%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности T1EU.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T1EU.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.64%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

16.75%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

21.05%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

21.89%

-21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

21.89%

-21.12%

Сравнение комиссий T1EU.DE и WDTE.DE

T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T1EU.DE и WDTE.DE

Ни T1EU.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T1EU.DE and WDTE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

T1EU.DE is categorized as Government Bonds, while WDTE.DE is Technology Equities. T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор