PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T1EU.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T1EU.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности T1EU.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1EU.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-10.51%

Correlation

The correlation between T1EU.DE and VGTY.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

T1EU.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1EU.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T1EU.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.90

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.33

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.18

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

3.03

+13.20

T1EU.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1EU.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VGTY.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1EU.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1EU.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T1EU.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-17.51%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.98%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-11.05%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-12.99%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-11.55%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-9.07%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.55%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности T1EU.DE и VGTY.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T1EU.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.24%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

3.71%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

5.37%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

7.98%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

7.65%

-6.88%

Сравнение комиссий T1EU.DE и VGTY.DE

T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T1EU.DE и VGTY.DE

T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

T1EU.DE and VGTY.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор