Сравнение T1EU.DE с SYBW.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и SYBW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и SYBW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 7.59% | -9.57% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and SYBW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
SYBW.DE
Сравнение T1EU.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | SYBW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.34 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 3.36 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и SYBW.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и SYBW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -28.24% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.52% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -10.87% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -12.61% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.13% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -9.74% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.40% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и SYBW.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.12% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 3.89% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 5.46% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 7.16% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 10.47% | -9.70% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и SYBW.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и SYBW.DE
T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.05% for SYBW.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и SYBW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор