PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T1EU.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T1EU.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - T1EU.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 19.56%/yr for SMLD.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности T1EU.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T1EU.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%66.69%

Correlation

The correlation between T1EU.DE and SMLD.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с TRD1.DET1EU.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

T1EU.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T1EU.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T1EU.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.74

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.15

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

4.71

+11.51

T1EU.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T1EU.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLD.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T1EU.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T1EU.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T1EU.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-83.65%

+80.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-9.68%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-22.99%

+22.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-22.99%

+20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.07%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-33.91%

+33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.42%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности T1EU.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T1EU.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.70%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

12.95%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

16.61%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

20.27%

-19.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

29.07%

-28.30%

Сравнение комиссий T1EU.DE и SMLD.DE

T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов T1EU.DE и SMLD.DE

T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T1EU.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

T1EU.DE is categorized as Government Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор