Сравнение T1AP.L с U03A.L
T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds - T1AP.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while U03A.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, T1AP.L returned 4.49% vs 3.48% for U03A.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. T1AP.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности T1AP.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T1AP.L торгуется в GBp, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T1AP.L показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.95%.
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1AP.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -3.08% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.95% | -2.34% |
Correlation
The correlation between T1AP.L and U03A.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between T1AP.L and U03A.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1AP.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
T1AP.L
U03A.L
Сравнение T1AP.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1AP.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.67 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.81 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1AP.L и U03A.L
Максимальная просадка T1AP.L за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки U03A.L в -6.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1AP.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1AP.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -6.63% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -5.18% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -2.03% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -2.74% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1AP.L и U03A.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) имеют волатильность 1.64% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1AP.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 5.07% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 6.63% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 7.03% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,962.48% | 7.03% | +2,955.45% |
Сравнение комиссий T1AP.L и U03A.L
T1AP.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1AP.L и U03A.L
Ни T1AP.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
T1AP.L and U03A.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for U03A.L.
T1AP.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for T1AP.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для T1AP.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор