Сравнение SYFI с BUFI
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, SYFI returned 5.82% vs 13.34% for BUFI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFI показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.59%.
SYFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.83% | 7.19% | -0.20% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.59% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between SYFI and BUFI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between SYFI and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. BUFI — Ранг доходности на риск
SYFI
BUFI
Сравнение SYFI c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYFI | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.35 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 9.35 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYFI и BUFI
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -7.43% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -5.69% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.48% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.84% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.43% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и BUFI
Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 0.81%, в то время как у AB International Buffer ETF (BUFI) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 2.41% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 7.35% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 8.62% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 9.15% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 9.15% | -4.95% |
Сравнение комиссий SYFI и BUFI
SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и BUFI
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.11% | 6.20% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and BUFI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (2.41%) compared to SYFI (0.81%). In terms of maximum drawdown, SYFI dropped -4.49% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 13.34% vs 5.82% for SYFI. On fees, SYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 13.34% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
SYFI has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for BUFI.
SYFI is categorized as High Yield Bonds, while BUFI is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.69% for BUFI.
SYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор